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FX手法・EAロジック｜伝説の投資家集団タートルズの手法のをEA化してみた
伝説の投資家集団
「タートルズ」の
取引手法をEA化してみた
「トレーダーは養成することができるかどうか」という賭けをきっかけとして結成されたトレーダー集団タートルズは、４年半の間に、年平均80％以上のリターンを得て大成功を収めました。このタートルズの取引手法のうち、ポジションの追加を除いたロジックをEAで再現してみました。
バックテスト期間
2010年1月1日～2017年8月25日（USDJPY 日足）
当初証拠金：USD10,000
純利益：USD14,631
最大DD：USD3,611(16.46%)
勝率：52.7%
ＰＦ：2.08
このEAは当サイトのEA作成機を利用して構築しています。
当サイトのEA作成機を使用すれば５分でコードを作成でき、しかも無料です。
是非ご利用ください。
EA作成機
https://www.fxlogbook.jp/eamake/
FX手法概要
通貨ペア | USDJPY |
|---|---|
取引タイプ | ４時間足、日足、週足 |
取引相場 | トレンド相場のみ |
最大ポジション数 | １ポジション |
ＰＦ | 2.08 |
損益比率 | 1.86 |
勝率 | 52.7％ |
マーチンゲール | 適用不可又は非推奨 |
タートルズの取引手法とは？
タートルズとは、アメリカの有名なトレーダーであるリチャード・デニス（Richard J.Dennis）と、そのパートナーである元数学者のトレーダーであるウィリアム・エックハート（William Eckhardt）との間で行われた、「トレーダーは養成することができるかどうか」という賭けをきっかけとして結成されたトレーダー集団です。
タートルズは、４年半の間に、年平均80％以上のリターンを得て、大成功を収めまたそうです。
このタートルズの取引手法のうち、ポジションの追加を除いた部分をEA作成機で再現してみました。
まずは、タートルズ取引手法の概略です。
- タートルズの手法概略 -
買いエントリ
>価格が40日の最高値をブレイクしたら買いエントリ
売りエントリ
>価格が40日の最安値をブレイクしたら売りエントリ
買いクローズ
>価格が20日の最安値を下回った買いエントリをクローズ
売りクローズ
>価格が20日の最高値を上回った売りエントリをクローズ
ロット数計算
>エントリあたりのロット数は口座残高の2%で算出
ストップロス
>エントリから20ATR×2逆行したとき
追撃エントリ
>エントリ値から20ATR×0.5利益が出る都度追加
>同時にストップロスを20ATR×0.5同方向に移動
超絶に簡単で、だれでもまねできますね。
EAの作成方法とパラメーターは？
- 基本設定 -
- 取引曜日/時間 -
- エントリ基準１ -
- ハイローバンド
- フィルター｜高値安値ブレイク（順張り）
- 日足
- エントリ判定は直近確定足を使用
- 売り買い両方
- 高値安値期間 40、シフト 2
- 反対条件クローズはチェックなし
- エントリ基準２ -
- ハイローバンド
- フィルター｜高値安値ブレイク（順張り）
- 日足
- エントリ判定は直近確定足を使用
- 決済専用
- 高値安値期間 20、シフト 2
- 反対条件クローズにチェック
- エグジット方法 -
その他の通貨ペアではどうか？
EURJPY日足（2010年1月1日～2017年8月25日）
GBPJPY日足（2010年1月1日～2017年8月25日）
AUDJPY日足（2010年1月1日～2017年8月25日）
EURUSD日足（2010年1月1日～2017年8月25日）
最初にUSDJPYの資産曲線をみたときは、これはすごいかもしれないと思ったのですが、他の通貨ペアでは微妙な資産曲線を描いているので、あまり使う気がしなくなってしまいました。
残念です。