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バルサラの破産確率計算機と破産確率計算表

破産確率計算機

手持資金額   
この取引手法を行うための手持ち資金額を入力してください。

平均利益額   
この取手法引から平均的に得られる1取引当たりの利益金額を入力してください。

平均損失額   
この取引手法から平均的に得られる1取引当たりの損失金額を正数で入力してください。

勝率   
この取引手法の勝率を0から100までの数字で入力してください。
 

   


破産確率計算表


破産確率計算は上記の破産確率計算ツールを用いていただければすぐに算出できますが、それぞれの変数によってどのように変化するかを知りたいという方のために計算表も用意しました。

バルサラの破産確率計算表
上記では資金率(=1回の取引で失う損失額の総資金に対する比率)は、投資で一般的に理想的な資金率と言われている2%で設定しています。
この資金率が変わると表全体が変わりますのでご注意ください。




そもそもバルサラの破産確率計算とは何なのか?

高いレバレッジ取引きでは資金管理が非常に重要です。レバレッジを効かせた取引きを継続すると、資金を全て失って破産してしまうリスクがあるからです。 そこで「バルサラの破産確率計算」という理論が非常に役に立ちます。

「その取引手法を続けると、将来どれくらいの確率で破産するか」をバルサラの破産確率計算で求めることができます。
この確率は、あなたの取引手法、EAでの取引をこれからも続けるべきか、すぐにやめるべきかを教えてくれます。あるいは、実施検討中のEA、手法を実行すべきかどうかを測るのにも役立ちます。

「バルサラの破産確率」はフランスの数学者ナウザー・バルサラ(Nauzer J. Balsara)が1992年4月に出版した書籍、「Money Management Strategies for Futures Traders」に収められている数学理論で、一定の基準で行われる投資行動が同じように続けられた時、最終的にどの程度の確率で破産するかを計算により明らかにしてくれます。

破産確率を出すためには次の3つの要素をベースに微分、積分を計算に使用して算出しています。

「取引の勝率(勝率)」
「平均利益額と平均損失額の比率(損益比)」
「1回の取引で失う損失額の総資金に対する比率(資金率)」


計算式は非常に複雑ですが、当サイトの「バルサラの破産確率計算機」を使用することで簡単に破産確率を求めることができます。



破産確率はどれくらいが適切なのか

破産確率は何%くらいが適切なのでしょうか?

この破産確率は、「0%」がベストなのは間違いありません。
もし「1%くらいは大丈夫では?」と考える方がいるとしたら、それは非常に危険な考えです。破産確率が1%のトレードを続けると、100回に1回は破産してしまいます。

そのため、破産確率は可能な限り低くおさえ、できるだけ「0%」にできるだけ近いトレードを心掛けたいところです。


破産確率を下げるための戦略としては、下記の4つが考えられます。
・資金量を減らす
・勝率を上げる
・一回の利益額を増やす
・一回の損失額を減らす



これらを実現するためには、地道に手法を繰り返し、繰り返し検証する必要があります。
本サイトのFX取引のためのツールEA作成機と株式投資のためのツール株式スクリーニングのバックテスト機能は、トレードの「必要資金率」を減らし、「勝率」を上げ、「損益率」を改善するための取引手法の検証に役立つこと間違いなしの無料ツールですのでトレード戦略の構築にお役立てください。

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