株式銘柄スクリーニング・手法｜

株式銘柄スクリーニング・手法｜超大化けの可能性がある銘柄のスクリーニングを試した

VER（ベル）さんという証券会社の営業を退職後、自身で事業を行いながら個人投資家として日々マーケットに向きあい様々な手法を試行錯誤されており、独立してから大体毎年+50%以上のパフォーマンスを上げ、Twitterのフォロワーは2万人を超えるという凄い方がいるようです。
そんな凄い方が考案されたのが「超大化けの可能性があるスクリーニング条件」ということで、概ね下記のような条件の会社が「超大化けの可能性がある」そうです。

1、今期を含む過去3期の営業増益率が平均で15％以上
2、自己資本比率35％以上
3、過去2期の営業キャッシュフローが赤字でない
4、株価の位置は200日、75日、25日、5日移動平均線よりも上の位置にあること、最も良いのは、横ばいであった株価が上方向にブレイクしたところにあること。


FxLogBookのスクリーニング機能にできるだけ条件を当てはめて検索してみました。

まずは基本条件の設定です。
バックテストを行うので検索基準日を「2019年1月末」に設定して、「バックテスト含む」にしています。
実際のトレード用には検索基準日のチェックを外して検索してください。

今回はあえて業種を「情報通信業」と「サービス業」に限定しています。
Fisco社の記事にも業種設定は記載ありませんでしたが、この業種設定を入れない場合にはヒット件数が190件近くになったため、スクリーニング対象件数を絞り込むため、一般的に成長率が高めな「情報通信業」と「サービス業」を設定しています。


次に財務条件の設定です。
条件の1番目は、今期を含む過去3期の営業増益率が平均で15％以上なので、過去3年平均で15%以上の増益が続いたとした場合、実質3年前から52%以上の増益となりますので、「営業利益」「二期間比較」で「当期予想」が「3期前」から「52%」「以上」の増益という条件を設定しました。



２番目の条件は自己資本比率35％以上ですので、そのまま設定します。



３番目の条件は過去2期の営業キャッシュフローが赤字でないということいなりますが、これはそのままでは検索設定できませんので、次のようにしています。
・前期実績の営業CFの金額が1百万円以上（＝黒字）であること。
・前々期実績より前期の営業CFの額が1%以上増加していること。
上記の２点目は、増加率を算出する際に増加前の値、増加後の値がとこに黒、黒でないと比率を算出しないことにしているので実質的に両期間とも黒字となります。


最後の項目ですが、これもFisco社のwebサイトには記載はありませんでしたが、PERがすでに高い状態にある銘柄ではしょうかないので、PER20以下という項目を追加してみました。

バックテストの結果です。
25件がヒットしました。
コロナ直前の2020年1月末では25社中18社が上昇、2019年1月からの平均変化率は日経平均が111.71%に対して、銘柄平均で124.8%となかなか優秀な成績を示しています。


なかなか有望そうな結果が出ていますので、皆さん是非他の基準日からバックテストを試してみて、このスクリーニングの有効性を確認してみてください。

なお、FxLogBookのスクリーニング機能のご利用はこちらからどうそ